OTC 시장과 거시 경제 환경의 기본 은행의 리스크

장외 시장은 특히 거시 경제 차원에서 은행의 활동의 중요한 부분이다. 뿐만 아니라 현금 시장으로, 그것은 파산 위험의 발생이 매우 높은 어떤에서 복잡한 다중 요소 구조이다. 시뮬레이션과의 공칭 값으로 사용 가능한 기본의 상관 관계를 연구 할 때 은행 자산 자산 가치 방법으로 알려져 포트폴리오 순간의 기본 널리 사용되는 방법의 가능성을 평가하는 국제 관행에. 더욱이 그것은 사용 및 최대 우도 (최대 우도 방식)의 방법이 될 수있다.

OTC 시장 및 기능, 그것은 다음과 같이 필요한 기본 정보의 연간 확률의 결정에 대한 것을 가정한다 :

1. 필요한 기간 동안 각 연도의 시작 부분에 상업 은행의 수;

2. 기본, 즉 이후의 정지 또는 이후의 청산과 관련하여 라이센스를 취소 할 수있는 상업 은행의 청산에 높은 법원의 결정에 기초 청산뿐만 아니라 파산 은행의 인식 법정에서 주장을 제기 사실을 특징으로 상업 은행의 수입니다.

기본 요금 상업 은행의 t의 기간의 계산은 기본의 최대 수로 나눈 기본값의 수를 동일하고, 공식으로 정의된다 :

(마 {DT-1)) / 2 _ 수행 (DO-1) P (NOT (Nt 개의-1)) / 2 "NOT (Nt 개의-1) P. 106L,

여기서 p2av - 단일 상업 은행 시스템의 기본 연간 확률. 동시에 우리는 상업 은행 시스템의 기능의 내부 및 외부 요인의 영향을 제거하고 계정 불이행 사실을 특징으로하는 은행의 수를 반영에만 영향 요인, 고려; 시간 t의 기간 동안 선택된 기본 상태 할당 된 요소의 DT-번호; NT - 선택한 기간 t 동안 운영 은행의 수; t - 1 년을 더한 기간의 간격.

기본값 연간 확률 선택과 비교되어야 파라미터 매크로 환경 (즉, OTC 시장 또는 기업 시장 암시 증권하는) 선형 회귀 함수의 존재를 확립한다. 이러한 의존성의 존재는 부실 가설 시중 은행의 변화량, 상기 선택된 매크로 지표가 변경됩니다 예측 구성된 선형 회귀 식에 기초하여, 후속 적으로 시중 은행이 매체에서 일어나는 변화, 그리고 폐쇄 간의 통신의 실제 존재에이 가설을 증명하는 것이다.

기본 매크로 매체의 연간 확률의 상관 관계의 정도는 특징 , 상관 계수 가 +1 -1로부터, 분리 된 데이터의 두 열 사이의 선형 회귀 관계를 말할 수있다 등가의 범위에있는 경우.

거시 경제 환경이, 미국이 매개 변수의 무한한 수의 특징으로 할 수 있지만, 지금 우리는 기본의 연간 확률 만 선형 회귀 의존성에 관심이있는, 우리는 실험의 순도 입증 할 수 있습니다. 그것은 경제 지표의 대부분이 기본의 연간 확률과 상관 관계를 가질 수 있다는 것을 주목해야한다, 그러나, OTC 시장은 같은 방식으로 설계되어 이러한 관계가 기능 장애이기 때문에 그것의 존재는 주관적 일 수있다.

이 분석은 측정 사이 기본적 연간 확률 거시 환경으로 명확 인과 관계가 표현되는 것을 의미한다. 따라서, 인해 부정적인 투자 위치에 영향을 미치는 정부 순 국내 신용의 크기의 증가로 연결 다른 국가에서 신용 기관 배치 외환 보유고의 감소, 상업 은행의 폐쇄.