통화 쌍의 상호 관계

금융 시장에서 거래에 사용되는 자산은 기본적인 관계가 있습니다. 이것은 Forex 및 다른 금융 시장에 상인에 의해 잘 보인다. 거래 창에있는 자산은 서로의 움직임을 반복합니다. 유로 지역의 노동 시장 지표가 악화되었다는 소식과 함께 EUR / USD는 가격이 하락하고 GBP / USD가 하락하기 시작합니다. 영국은 유럽 연합 (EU)에서 탈퇴를 결정했지만 여전히 그것에 달려있다.

정의

상관 관계는 데이터 계열간에 변경 경향을 나타내는 용어입니다. 한 시장의 변화는 다른 시장의 움직임에 영향을 미친다. 따라서 거래자는 종종 거래하는 동안 통화 쌍의 상관 표시를 사용합니다.

유형

통화 쌍의 상관 관계가 미끄러 워서 직접적입니다. 첫 번째는 더 정확한 결과를 제공합니다. 직접적인 상관 관계의 경우, 두 지표는 동 기적으로 움직이고 반대 방향으로는 반대 방향으로 이동합니다.

USD / CHF와 EUR / USD 두 통화 쌍을 거래하는 사례에 대한 상황을 고려하십시오. 상인은 USD / CHF 도구로 거래합니다. 기술 분석 결과 두 지표 사이에 직접적인 관계가있는 것으로 나타나면 다른 방향으로 직위를 열 수 있습니다. 관계에 대한 지식은 무작위 신호의 수를 줄입니다. 그러나 많은 양의 데이터로 작업 할 때만 신뢰할만한 결과를 얻을 수 있습니다. 통화 쌍의 슬립 또는 역 상관 관계는 시프트 된 데이터 집합에 적시에 나타납니다. USD / CHF 비율의 변화는 미래의 EUR / USD 쌍의 움직임을 반영합니다. 더 자세한 정보 일수록 전략을 세우는 것이 더 쉬워집니다.

데이터 분석

인터넷 또는 Excel에서 다운로드 한 특별 프로그램을 사용하여 통화 쌍의 상관 관계를 계산합니다. 내장 함수 "CORREL"은 두 데이터 세트 간의 관계를 반영합니다. 직접 상관 관계를 결정하려면 한 시간 간격 (예 : 2013)에서 가져온 데이터와 역순으로 다른 데이터 (2013 년 및 2014 년)를 사용해야합니다. 첫 번째 경우 지표의 값은 "+1"에 가깝고 두 번째는 "-1"에 가까워 야합니다. "0"값은 데이터간에 관계가 없음을 나타냅니다.

시장이 변하기 때문에 관계는 영구적이지 않습니다. 역 상관 관계를 찾는 것이 더 어렵습니다. 예를 들어, 금 가격은 GBP / USD보다 더 자주 나타납니다. 이 쌍의 관계는 매 거래일마다 거의 계산되어야합니다. 일부 쌍은 서로 다른 방향으로 움직이며, 다른 쌍은 시간 지연과 시간 지연을 가지고 하나는 완전히 서로를 복사합니다. 트래픽의 역 동성을 한 달에 한 번 추적하십시오.

상관 관계 적용

거래자는 한 시간 간격으로 서로 균형을 유지하는 위치를 피하려고합니다. 예를 들어, 상인은 USD / CHF와 EUR / USD의 쌍을 가지고 역으로 관계가있는 것으로 결정합니다. USD / CHF가 하락하기 시작하면 EUR / USD가 증가 할 것입니다.

그러한 조합을 거부하는 것이 좋습니다. 첫 번째 섹션에서받은 수익은 손실을 보상하지 않을 수 있습니다. 거래 전략 은 직접 관계가있는 일련의 데이터를 기반으로해야합니다.

금융 시장에서는 AUD와 USD, GBP / USD, NZD / USD 및 EUR / USD와 직접적인 상관 관계가있는 여러 통화가 있습니다. 통화 쌍 간의 관계를 추적하면 손실 위험을 줄이고 투자를 다른 자산으로 리디렉션 할 수 있습니다.

통화 쌍 상관의 전략

성배는 금융 시장에 존재하지 않습니다. 어떤 전략도 항상 수익을 낼 수는 없습니다. 통화 쌍의 상관 관계를 기반으로하더라도. 그러나 단기간에 직접 관계를 기반으로 거래 할 수 있습니다. 작년 동안 높은 상관 관계 (0.8에서)가있는 자산 만 찾아야합니다. 페어 트레이딩의 본질은 통화 쌍의 상관 관계 지표를 통해 최대 가격 차이 지점을 찾고 더 비싼 자산을 팔고 값이 싸게 사는 것입니다.

전략의 이점

쌍 거래 전략의 가장 큰 장점은 예금에 대한 부담이 없다는 것입니다. 상호 연관된 쌍 중 하나의 손실은 다른 쪽의 이익에 의해 차단됩니다. 이 전략은 또한 헤지 (hedge)라고도하는데, 왜냐하면 두 번째 거래가 첫 번째 거래와 반대되기 때문입니다.

두 번째 이점은 근본적이거나 기술적 인 분석이 필요 없다는 것입니다. 오직 쌍의 최대 발산을 결정할 필요가 있으며 혼돈 된 가격 운동에주의를 기울이지 않아야합니다. 그러나 이것은 전략의 주요 빼기 다. 통화 쌍간의 상관 관계는 영구적으로 지속되지 않습니다. 그것의 기간을 결정하는 것은 불가능합니다.

MT4에 대한 통화 쌍 상관 관계 지표

"Forex"거래는 일반적으로 특별한 플랫폼을 통해 수행됩니다. 가장 자주 MT4이며 덜 자주 MT5입니다. 선택한 전략을 수행하기 위해 플랫폼에 특수 지표가 설치되어 서로 통화 쌍 차트를 부과합니다.

특히 쌍 거래 거래의 경우 OverLayChart 표시기를 사용할 수 있습니다. 이를 사용하여 그래프에서 상호 연관된 통화 쌍을 결정할 수 있습니다. 일의 원리는 다음과 같습니다. 플랫폼 윈도우에서 자산의 차트 (예 : EUR / USD)를 열고 OverLayChart를 첨부해야합니다. 설정 창에서 매개 변수 SubSymbol에 상관 된 자산 이름 (예 : GBP / USD)을 쓰고 두 번째 자산 막대의 색상을 선택해야합니다. 매개 변수 간의 관계가 바뀌면 Mirroring 매개 변수의 표시기 설정 창에서 true로 설정하고 선이 false이면 true로 설정해야합니다.

표시기가 시작되면 두 개의 그래프가 하나의 창이 아닌 하나의 창에 나타납니다. 그들과의 작업은 일반적인 일정과 동일 할 수 있습니다 : 색, 시간대, 규모 변경.

무역을위한 스크립트

트레이더를 돕기 위해 지표 외에 조언자와 스크립트를 사용할 수도 있습니다. 앞서 논의한 전략을 수행하기 위해 상호 의존성 스크립트를 쉽게 찾을 수있는 상관 관계 스크립트를 사용할 수 있습니다. 설정에서 다음을 지정해야합니다.

• StartTime - 프로그램이 관련 도구를 검색하는 기간입니다.
• 계급은 일종의 관계입니다.

자산간에 직접적인 관계가있는 경우 프로그램은 피어슨 계수를 계산합니다. 역관계를 결정하기 위해 Spearman 계수가 계산됩니다. 관계가 약할수록 지표의 계산 된 값은 "0"으로 가깝습니다.

프로그램이 시작된 후 상호 연결 검색은 마켓 검토에서 지정된 모든 도구를 사용하여 수행됩니다. 프로세스 자체는 화면의 왼쪽 구석에서 볼 수 있습니다. 서로의 통화 쌍의 상관 관계가 발견되면 터미널 로그에 기록됩니다. 그의 작업이 중단 되더라도 기록은 보존됩니다. 작업이 완료되면 Correlations.txt 파일이 만들어지고 결과가 표시됩니다. 스크립트를 실행하기 전에 분석 할 모든 자산의 견적 내역을 다운로드해야합니다.

무역의 알고리즘

실제로 적용되는 통화 쌍의 상관 관계에 대한 전략은 무엇입니까? 가장 먼저 할 일은 트랜잭션에 대한 입력을 결정하는 것입니다. 즉, 차트에서 최대 분산이 서로 다른 쌍을 찾고이 불일치 지점 수를 계산하는 것입니다. 다음으로 이러한 편차의 평균값을 결정해야합니다. 통화 쌍의 상관 관계가 계산됩니다. 예를 들어 자산의 평균 불일치는 80 점입니다. 즉 불일치가 70-80 점에 도달하면 다음 트랜잭션을 열어야합니다.

아무도 미래에 시장의 움직임을 예측할 수 없습니다. 위에서 설명한 예비 분석은 수익성없는 거래를 피할 것입니다.

무역 규칙은 다음과 같습니다. 계산 된 불일치에 도달하면 두 개의 트랜잭션을 한 번에 열어야합니다. 더 비싼 자산 (차트 위에있는 자산이 위에 위치 함)을 판매해야하며, 가장 저렴한 자산 -을 매수할 필요가 있습니다. 그래프가 영점에서 교차하자마자 거래를 종료해야합니다.

이 전략은 5 분에서 1 시간 사이의 시간대에 사용할 수 있습니다. 시차가 클수록 신호가 적어지고 트랜잭션 당 수익이 커집니다.

보험

통화 쌍의 상관 관계를 기반으로 한이 거래 전략은 막음 또는 이윤의 사용을 제공하지 않습니다. 하지만 보류중인 주문을 통해 추가 불일치가 발생하지 않도록 할 수 있습니다. 예를 들어, 상인은 80 점의 분기점에 도달 할 때 EUR / USD를 살 수있는 입장을 열었습니다. 예비 분석 결과 쌍의 최대 차이는 110 점이었다. 따라서 100 점의 차이가 날 경우 즉시 매각 주문 을 열 수 있습니다. 같은 일은 더 싼 쌍을 위해 행해져 야합니다. 100 포인트의 차이가 났을 때 자산 구입에 대한 영장을여십시오.

옵션 거래의 상관 관계

이 거래 유형은 "Forex"와 매우 유사하지만 고유 한 특징이 있습니다.

상관 계수가 "+1"에 가깝다면 한 방향의 거래를 결론 지을 수 없습니다. 시장에서 부정적인 변화가 발생하면 상인은 이중 손실을 입게됩니다. 계수의 값이 "-1"이면 동일한 이유로 여러 방향으로 트랜잭션을 열지 않아야합니다. 상관 관계에 의한 교역의 특징은 유용하게 사용되어야한다. 즉, 위험 을 회피 하기 위해서는 서로 다른 방향으로 거래를 긍정적 인 상관 관계로 결론 짓는 것입니다. 하나의 계측기가 손실을 가져 오더라도, 두 번째 계좌는 수익을 보장하는 수익률을 보장합니다.

예 : 상인이 AUD / USD를 사려고 거래를했다. 가격이 하락하기 시작했다. 이 경우, NZD / USD 상관 관계에 대한 거래를 체결해야합니다. 두 번째 자산의 이익은 첫 번째 자산의 손실을 충당합니다.

통화 쌍의 상관 관계를 기반으로하는 이진 옵션에는 고유 한 특성이 있습니다. "Forex"와는 달리, 보류중인 주문을 수립하는 것은 불가능합니다. 즉, 변경 사항을 온라인으로보고 거래를 수동으로 중지해야합니다.

무역의 두 번째 특징은 첫 번째 특징입니다. 바이너리 옵션에 대한 트랜잭션을 열 때 즉시 해당 시간 프레임을 지정해야합니다. 따라서 데모 계좌 또는 차트 기록에서 거래 전략의 예비 테스트를 수행해야합니다.

거래를위한 자산

인터넷에서 모든 인기있는 도구에 대해 계산 된 상관 관계 값을 보여주는 테이블을 찾을 수 있습니다. 통화 쌍 중 "+1"에 근접한 계수 값은 AUD / USD 및 AUD / NZD, AUD / JPY 및 AUD / CHF, AUD / CAD 및 AUD / SGD와 AUD / USD 및 NZD / USD, GBP / USD 및 EUR / USD 등이 있습니다. 상관 관계는 첫 번째 또는 두 번째 장소에서 동일한 통화를 가진 모든 자산입니다.

제품 중에는 에너지 캐리어 (OIL과 GAS)와 금속 (GOLD와 SILVER)에서 긍정적 인 관계가 관찰됩니다. 주식과 관련하여이 원칙은 한 산업 분야의 회사 (예 : IBM 및 Microsoft)의 증권에 적용됩니다.

결론

통화 쌍의 상관 관계는 자산 이동이 상호 관련 될 때 발생합니다. 단방향, 다 방향 또는 병렬 일 수 있습니다. 가격 변화의 핵심은 경제적 해석입니다. 금융 시장에서의 거래에서 상관 관계는 거래의 진입 점과 출구 점을 찾는 데 사용될 수 있습니다.

상관 관계에 기반한 전략의 본질은 다음과 같습니다 : 단방향 자산의 경우 서로 다른 방향으로 거래를해야하고 한 방향으로 다 방향 자산으로 거래해야합니다. 이 경우에만 이중 손실을 피하고 이익을 창출하는 것이 가능합니다.

헷징은 사용하지 않아도되지만 모든 거래자는 거래의 기본 규칙을 알아야합니다.